Tdxquant

通达信量化数据获取技能

任务目标

• 本 Skill 用于：通过通达信 TdxQuant (tqcenter) 接口获取A股市场数据、执行技术分析和查询交易相关信息
• 能力包含：行情快照、K线数据、证券基本信息、专业财务数据、股票/板块/市场交易数据、板块与成份股、可转债/ETF/新股信息、交易日历、通达信公式执行、行情订阅、交易下单
• 触发条件：用户提到 tdxquant、通达信、TdxQuant、tqcenter、获取A股数据、K线查询、财务数据、板块分析等

前置准备

• tqcenter 模块说明：tqcenter 位于通达信安装目录的 PYPlugins\user\tqcenter.py。脚本通过 _tdx_init.py 自动检测安装目录并将路径加入 sys.path。用户也可以通过设置环境变量 TDX_ROOT 指定安装目录。
• 环境要求：需安装通达信金融终端（支持 TQ 策略功能的专业研究版、量化模拟版或期货通），并预先启动客户端
• Python 版本：支持 64 位 Python 3.7~3.14，建议 3.13
• 数据准备：部分数据（如专业财务数据、交易数据）需先在客户端中下载对应数据包

核心概念

• 证券代码格式：6位数字 + 市场后缀（大小写均可），如 600519.SH（上海）、000001.SZ（深圳）、430047.BJ（北交所）
• 周期参数：1m/5m/15m/30m/1h/1d/1w/1mon/1q/1y/tick
• 复权类型：none 不复权、front 前复权、back 后复权
• 市场类型后缀：.SH上海 .SZ深圳 .BJ北交所 .HK港股 .US美股 .CSI中证指数 .CNI国证指数 .CFF中金期货 等

安装目录结构：

通达信安装目录\
├── TdxW.exe              # 主程序
├── PYPlugins\
│   ├── TPyth.dll         # 通信DLL
│   ├── TPythClient.dll   # 通信DLL
│   ├── user\
│   │   └── tqcenter.py   # TdxQuant 核心模块
│   ├── data\             # 下载数据目录
│   └── file\             # 发送文件目录

操作步骤

1. 确定数据需求 — 智能体理解用户意图 2. 调用对应脚本 — 根据数据类型选择脚本 3. 解析结果 — 智能体分析返回的 JSON 格式数据

意图识别映射示例

使用示例

• 示例1：获取股票实时行情快照
• 场景/输入：用户说"查看贵州茅台的实时行情"
• 预期产出：返回股票代码、名称、现价、涨跌幅、成交量、五档买卖等信息
• 关键要点：调用 python scripts/market_data.py snapshot --code 600519.sh
• 示例2：获取日K线数据
• 场景/输入：用户说"获取平安银行最近100天的日K线数据"
• 预期产出：返回日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量等OHLCV数据
• 关键要点：调用 python scripts/market_data.py kline --code 000001.sz --period 1d --count 100
• 示例3：查询专业财务数据
• 场景/输入：用户说"查看招商银行最近的成本费用利润率和营业利润率"
• 预期产出：返回fn193成本费用利润率、fn194营业利润率等财务指标
• 关键要点：调用 python scripts/financial_data.py financial --code 600036.sh --fields fn193,fn194 --start 20240101

脚本调用映射参考

• 行情快照 → python scripts/market_data.py snapshot --code 600519.sh
• K线数据 → python scripts/market_data.py kline --code 600519.sh --period 1d --count 100
• 证券基本信息 → python scripts/market_data.py stock_info --code 600519.sh
• 股票更多信息 → python scripts/market_data.py more_info --code 600519.sh
• 分红配送 → python scripts/market_data.py divid_factors --code 600519.sh
• 股本数据 → python scripts/market_data.py gb_info --code 600519.sh --dates 20250101,20250601
• 专业财务数据 → python scripts/financial_data.py financial --code 600519.sh --fields fn193,fn194,fn197 --start 20250101
• 指定日期财务数据 → python scripts/financial_data.py financial_by_date --code 600519.sh --fields fn193,fn197 --year 0 --mmdd 0
• 单个财务指标 → python scripts/financial_data.py gp_one_data --code 600519.sh --fields go1,go3,go5
• 股票交易数据 → python scripts/trading_data.py gpjy --code 600519.sh --fields gp1,gp2,gp3 --start 20250101
• 板块交易数据 → python scripts/trading_data.py bkjy --code 880660.sh --fields bk5,bk6,bk9 --start 20250101
• 市场交易数据 → python scripts/trading_data.py scjy --fields sc1,sc2,sc3 --start 20250101
• 系统分类成份股 → python scripts/sector_data.py stock_list --list_type 5
• 板块代码列表 → python scripts/sector_data.py sector_list --with_name
• 板块成份股 → python scripts/sector_data.py sector_stocks --block_code 880081.sh
• 股票所属板块 → python scripts/sector_data.py stock_relation --code 688318.sh
• 自定义板块操作 → python scripts/sector_data.py user_sector --action list
• 可转债信息 → python scripts/etf_bond_data.py kzz_info --code 123039.sz
• ETF跟踪指数 → python scripts/etf_bond_data.py trackzs_etf --zs_code 950162.csi
• 新股申购 → python scripts/etf_bond_data.py ipo_info --ipo_type 2 --ipo_date 1
• 交易日列表 → python scripts/calendar.py --start 20250101 --end 20250601
• 通达信公式(指标) → python scripts/formula.py zb --name MACD --arg 12,26,9 --code 688318.sh --period 1d --count 100
• 通达信公式(选股) → python scripts/formula.py xg --name UPN --arg 3 --code 688318.sh --period 1d --count 100
• 批量选股公式 → python scripts/formula.py mul_xg --name UPN --arg 3 --codes 688318.sh,600519.sh --period 1d --count 20

资源索引

数据获取脚本

• scripts/market_data.py (用途与参数：行情快照snapshot、K线kline、基本信息stock_info、更多信息more_info、分红divid_factors、股本gb_info)
• scripts/financial_data.py (用途与参数：专业财务financial、指定日期财务financial_by_date、单个指标gp_one_data)
• scripts/trading_data.py (用途与参数：股票交易gpjy、板块交易bkjy、市场交易scjy及其by_date变体)
• scripts/sector_data.py (用途与参数：系统分类stock_list、板块列表sector_list、板块成份股sector_stocks、股票所属板块stock_relation、自定义板块user_sector)
• scripts/etf_bond_data.py (用途与参数：可转债kzz_info、ETF跟踪trackzs_etf、新股申购ipo_info)
• scripts/calendar.py (用途与参数：获取交易日列表，支持 --start/--end/--count)
• scripts/formula.py (用途与参数：通达信公式执行，支持zb指标/xg选股/exp专家/mul批量)
• scripts/trade.py (用途与参数：交易下单、查询持仓/委托/资产、撤单)

扩展参考

• Python 初始化指引 (何时读取：需要写 python 脚本自定义获取更多的数据时)
• API 使用示例与故障排除 (何时读取：需要查看常见用法时。提供了八种常见数据查询示例)
• tqcenter API (何时读取：需要查看完整API参数、字段说明、初始化配置时，此为最核心参考文档)
• 常量字典 (何时读取：需要查看市场类型、周期、复权类型等常量映射时)
• 策略开发与回测指引 (何时读取：需要写策略、执行策略回测时)

注意事项

• 运行脚本前，必须先启动通达信金融终端（支持TQ策略功能的版本），且 TdxW.exe 进程正在运行
• 如果安装目录下不存在 tqcenter.py，说明当前客户端不支持TQ策略，需升级通达信终端
• 证券代码必须带市场后缀（如 .SH、.SZ、.BJ），大小写均可，但不可省略
• 专业财务数据和交易数据需先在客户端中下载对应数据包
• 部分数据（如交易数据中的融资融券、陆股通等）仅展示特定日期之后的数据
• K线数据一次最多返回24000条，获取完整分钟线需多次分批获取
• 通达信公式执行时，公式名称和参数需符合通达信语法规范
• 后复权数据与获取的数据个数有关，只在返回的数据中进行后复权
• 使用 sys.path.insert(0, ...) 而非 append()，确保优先加载通达信安装目录的 tqcenter.py

策略开发与回测

快速开始

策略开发需要先初始化 tqcenter，参考 tdx_quant.md 中的「重要：Python 文件路径配置」章节。

import sys, os, winreg

# 自动获取通达信安装目录
key_path = r"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\通达信金融终端64"
with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, key_path) as key:
    tdx_root, _ = winreg.QueryValueEx(key, "InstallLocation")

sys.path.insert(0, os.path.join(tdx_root, 'PYPlugins', 'user'))

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

策略代码结构模板

import pandas as pd
import vectorbt as vbt
from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)
pd.set_option('future.no_silent_downcasting', True)

# 1. 配置参数
CONFIG = {
    'start_time': '20240101',
    'end_time': '20241231',
    'stock_list': ['600519.SH'],
    'window': 5,
    'init_cash': 100000,
    'fees': 0.0003
}

# 2. 获取数据
df = tq.get_market_data(
    field_list=['Close', 'Open'],
    stock_list=CONFIG['stock_list'],
    start_time=CONFIG['start_time'],
    end_time=CONFIG['end_time'],
    dividend_type='front',
    period='1d'
)
close_df = tq.price_df(df, 'Close', column_names=CONFIG['stock_list'])
open_df = tq.price_df(df, 'Open', column_names=CONFIG['stock_list'])

# 3. 生成信号
ma = vbt.MA.run(close_df, window=CONFIG['window'])
entries = close_df.vbt.crossed_above(ma.ma)
exits = close_df.vbt.crossed_below(ma.ma)
entries = entries.shift(1).fillna(False)
exits = exits.shift(1).fillna(False)

# 4. 执行回测
portfolio = vbt.Portfolio.from_signals(
    close=close_df,
    entries=entries,
    exits=exits,
    price=open_df,
    init_cash=CONFIG['init_cash'],
    fees=CONFIG['fees'],
    freq='D',
    size_granularity=100
)

# 5. 结果分析
print(portfolio.stats())
print(portfolio.trades.records_readable)

tq.close()

关键统计指标

# 总收益率
total_return = (final_value - init_cash) / init_cash

# 年化收益率
annual_return = (1 + total_return) ** (252 / trading_days) - 1

# 夏普比率
import numpy as np
sharpe_ratio = np.sqrt(252) * (daily_returns.mean() / daily_returns.std())

# 最大回撤
cum_returns = (1 + daily_returns).cumprod()
peak = cum_returns.cummax()
drawdown = (cum_returns - peak) / peak
max_drawdown = drawdown.min()

常用信号生成

# 金叉信号
entries = close_df.vbt.crossed_above(ma_line)

# 死叉信号
exits = close_df.vbt.crossed_below(ma_line)

# 信号移位（次日开盘成交）
entries = entries.shift(1).fillna(False)

# 去除重复信号
entries = entries & ~entries.shift(1).fillna(False)

更多示例

完整的策略开发与回测示例，包括：

• MACD全市场批量选股
• 连涨N日选股
• 实时行情订阅预警
• MA均线调仓信号
• 发送回测数据到通达信客户端

请参考 tq_use_case.md 的使用示例章节。

常量字典

1. 市场类型（证券代码后缀）

2. K线周期（period）

3. 复权类型（dividend_type）

get_market_data 使用（字符串）

公式接口使用（整数）

4. 委托类型（order_type / tqconst）

5. 报价类型（price_type / tqconst）

6. 委托状态（status）

7. 买卖标志（bs_flag）

8. get_stock_list market 参数

9. refresh_cache market 参数

Python 脚本初始化

重要：Python 文件路径配置

文件目录结构

通达信安装目录\
├── Tdxw.exe                 # 主程序
├── PYPlugins\               # 插件目录
│   ├── TPyth.dll            # 通达信Python通信DLL
│   ├── TPythClient.dll      # 通达信Python通信DLL
│   ├── user\                # 用户策略目录
│   │   └── tqcenter.py      # TdxQuant核心模块
│   ├── data\                # 下载数据目录
│   └── file\                # 发送文件目录

Python 策略文件可以放在任意位置。

导入 tqcenter 前，必须将通达信安装目录的 PYPlugins\user 路径添加到 sys.path。使用 `sys.path.insert(0, ...)` 确保加载正确的 `tqcenter.py`。

获取通达信安装目录

通达信Tdxw的安装目录存储在 Windows 注册表中：

• 注册表路径：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\通达信金融终端64
• 键名：InstallLocation

可参考以下 Python 代码自动读取安装目录。示例：

import sys, winreg, os

# 从注册表获取安装目录
key_path = r"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\通达信金融终端64"
with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, key_path) as key:
    tdx_root, _ = winreg.QueryValueEx(key, "InstallLocation")

# 添加 PYPlugins/user 到 sys.path
sys.path.insert(0, os.path.join(tdx_root, 'PYPlugins', 'user'))

from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

关键说明：

• tqcenter.py 会在其上上级目录（PYPlugins/）自动定位 TPythClient.dll
• 使用 sys.path.insert(0, ...) 而非 sys.path.append()，优先加载通达信安装目录的 tqcenter.py
• __file__ 为当前 Python 文件路径，用作策略唯一标识符
• 允许用户通过环境变量 TDX_ROOT 自定义安装目录。

初始化要点：

• 本技能必须检测到进程中有运行的TdxW.exe进程。
• 进程路径所在的程序目录即为通达信安装目录。
• python 文件示例中，请将 tdx_root 替换为通达信安装目录。
• 如果检测不到tdxw.exe进程，请提示用户先运行通达信客户端。
• 通达信安装目录下面指定位置如果不存在tqcenter.py 文件，提示用户当前的客户端不支持TQ策略，需升级。
• 如果有多个TdxW.exe进程，请依次寻找，直到找到第一个含有tqcenter.py 文件的进程。
• 找到之后，请记住这个位置，作为 tdx_root，不用每次都查找，除非这个位置失效。

个人行情数据离线下载

首次安装通达信客户端后，可通过如下方式快速下载官方日线数据。

1. 适用范围：适用于通达信个人版PC端软件的盘后数据下载。 2. 文件包含：沪深京日线数据完整包(A股、B股、交易所指数和板块指数、回购、可交易基金、可转债等)。 3. 适用场景：首次安装通达信PC端软件或有较长时间没有下载日线时，可以下载此zip文件。 4. 使用方法：放置在客户端的vipdoc目录下，在vipdoc下解压文件覆盖。 5. 注意事项：如需下载包括当日的，请在更新日期变为当日之后再下载。

下载地址：https://data.tdx.com.cn/vipdoc/hsjday.zip

股票代码格式

• 上交所：600000.SH
• 深交所：000001.SZ
• 北交所：430047.BJ
• 港股：00700.HK
• 美股：AAPL.US
• 新三板：430047.NQ
• 股票期权：10004073.SZO / 10004073.SHO
• 国内期货：代码.CFF / .SHF / .DCE / .CZC / .INE / .GFE
• 中证指数：000300.CSI
• 开放式基金净值：代码.OF

时间格式

• 仅日期：YYYYMMDD（如 20231231）
• 含时间：YYYYMMDDHHMMSS（如 20231231150000）

相关参考

• 常量字典
• tqcenter API
• API 使用示例与故障排除
• 策略开发与回测指引

tqcenter API

TdxQuant 是由深圳市财富趋势科技股份有限公司研发的专业量化投研平台，支持通过 tqcenter.py 模块的 tq 类提供与通达信客户端交互的完整接口。本文档提供 tq 类核心 API 的详细说明。

一、技术说明

版本信息

• tqcenter.py 版本：1.0.6（2026-03-27）
• Python 支持：3.7 ~ 3.14（64位），推荐 3.13

依赖项

• TPyth.dll / TPythClient.dll：与通达信客户端通信，位于 PYPlugins/ 目录下（tqcenter.py 所在目录的上级目录）
• Python库：json, ctypes, numpy, pandas, weakref, sys, os, shutil, time, pathlib, typing, collections, datetime, re, atexit, inspect, concurrent.futures, threading
• 可选第三方库：vectorbt（回测），plotly（图形）

二、行情数据接口

2.1 获取K线行情 get_market_data

tq.get_market_data(
    field_list: List[str] = [],
    stock_list: List[str] = [],
    period: str = '',
    start_time: str = '',
    end_time: str = '',
    count: int = -1,
    dividend_type: Optional[str] = None,
    fill_data: bool = True
) -> Dict

根据股票列表获取历史 K 线数据。

参数说明：

返回字段：

返回值： Dict，键为字段名，值为 pd.DataFrame（行=时间，列=股票代码）

重要注意：

• count>0 时 start_time 失效，end_time 若未传默认为当前时间
• 一次最多返回 24000 条数据，获取完整分钟线需分批
• 后复权数据与取的数据个数有关，只在返回的数据中进行后复权
• dividend_type=None（Python None，非字符串）时默认不复权

数据样本：

{'Close':             688318.SH
 2025-12-24     131.58,
 'Volume':             688318.SH
 2025-12-24  2257325.0}

---

2.2 获取实时行情快照 get_market_snapshot

tq.get_market_snapshot(
    stock_code: str,
    field_list: List = []
) -> Dict

获取指定股票的最新行情快照数据。

参数说明：

• stock_code：单个股票代码，如 '300505.SZ'
• field_list：可选，指定返回字段（大小写不敏感）；空列表返回所有字段

完整返回字段：

数据样本：

{'ItemNum': '3342', 'LastClose': '34.21', 'Open': '33.78', 'Max': '36.49',
 'Min': '32.50', 'Now': '35.06', 'Volume': '122881', 'NowVol': '1449',
 'Amount': '43068.48', 'Inside': '60373', 'Outside': '62509',
 'Buyp': ['35.05', '35.04', '35.02', '35.01', '35.00'],
 'Buyv': ['154', '9', '49', '136', '154'],
 'Sellp': ['35.06', '35.07', '35.08', '35.09', '35.10'],
 'Sellv': ['4', '31', '139', '4', '4'],
 'Average': '35.05', 'Zangsu': '-0.25', 'ZAFPre3': '-1.83', 'ErrorId': '0'}

---

2.3 获取股票基础信息 get_stock_info

tq.get_stock_info(
    stock_code: str,
    field_list: List = []
) -> Dict

注意：`field_list` 不能为空，必须明确指定字段列表。

完整返回字段（84个）：

基础信息

股本数据

财务数据（万元）

每股指标

行业与地域

数据样本：

{
    'Name': '财富趋势', 'Unit': '100', 'VolBase': '102.22', 'MinPrice': '0.01',
    'XsFlag': '2', 'Fz': ['570', '690', '780', '900', '900', '900', '900', '900'],
    'DelayMin': '0', 'QHVolBaseRate': '0', 'HKVolBaseRate': '0',
    'BelongHS300': '0', 'BelongHasKQZ': '0', 'BelongRZRQ': '1',
    'BelongHSGT': '1', 'IsHKGP': '0', 'IsQH': '0', 'IsQQ': '0',
    'IsSTGP': '0', 'IsQuitGP': '0', 'TodayDRFlag': '0', 'HSStockKind': '4',
    'ActiveCapital': '25611.94', 'J_zgb': '25611.94', 'J_bg': '0.00', 'J_hg': '0.00',
    'J_zzc': '389036.97', 'J_ldzc': '235598.84', 'J_gdzc': '972.62',
    'J_wxzc': '1184.64', 'J_ldfz': '17412.97', 'J_cqfz': '73.15',
    'J_zbgjj': '157998.02', 'J_jzc': '370454.03', 'J_yysy': '19827.85',
    'J_yycb': '4258.70', 'J_yszk': '2726.99', 'J_yyly': '20836.07',
    'J_tzsy': '5091.96', 'J_jyxjl': '5432.08', 'J_zxjl': '9779.30',
    'J_ch': '61.84', 'J_lyze': '20829.85', 'J_shly': '18421.45',
    'J_jly': '18421.34', 'J_wfply': '175521.63', 'J_jyl': '4.97',
    'J_mgwfp': '6.85', 'J_mgsy': '0.96', 'J_mgsy2': '0.00',
    'J_mggjj': '6.17', 'J_mgjzc': '14.46', 'J_mgjzc2': '14.46',
    'J_gdqyb': '0.95', 'J_gdrs': '24154.00', 'J_HalfYearFlag': '9',
    'J_start': '20200427', 'tdx_dycode': '18', 'tdx_dyname': '深圳板块',
    'rs_hycode_sim': 'X4202', 'rs_hyname': '软件服务',
    'blockzscode': '881355', 'underly_setcode': '0', 'underly_code': '',
    'ErrorId': '0'
}

---

2.4 获取股票所属板块 get_relation

tq.get_relation(stock_code: str = '') -> List[Dict]

获取指定股票所属的全部板块信息。

参数说明：

• stock_code：股票代码，如 '688318.SH'

返回字段：

数据样本：

[{'BlockCode': '881355.SH', 'BlockName': '软件服务', 'BlockType': '行业', 'GPNume': '234'},
 {'BlockCode': '880218.SH', 'BlockName': '深圳板块', 'BlockType': '地区', 'GPNume': '427'},
 {'BlockCode': '880592.SH', 'BlockName': '互联金融', 'BlockType': '概念', 'GPNume': '211'},
 {'BlockCode': '880948.SH', 'BlockName': '人工智能', 'BlockType': '概念', 'GPNume': '1049'},
 {'BlockName': '沪股通标的', 'BlockType': '风格', 'GPNume': '1763'},
 {'BlockName': '中证500', 'BlockType': '指数', 'GPNume': '500'}]

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

gp_block_res = tq.get_relation(stock_code='688318.SH')
print(gp_block_res)

---

2.6 获取分红配送数据 get_divid_factors

tq.get_divid_factors(
    stock_code: str,
    start_time: str,
    end_time: str
) -> pd.DataFrame

返回 DataFrame 列：

• Type：类型；Bonus：每10股分红；AllotPrice：配股价；ShareBonus：送股比例；Allotment：配股比例

---

2.7 获取更多股票信息 get_more_info

tq.get_more_info(
    stock_code: str = '',
    field_list: List = []
) -> Dict

获取股票更多扩展信息，包含涨幅系列、主力净额、L2数据、封单、PE/PB/市值等上百个字段。field_list 为空返回所有字段。

完整返回字段（100+个）：

基本信息

行情指标

涨幅系列

主力资金

L2数据

封单与竞价

涨停相关

估值与价格

股票属性

财务扩展

近期事件日期

涨停跌停的判断：用get_more_info取FCAmo来判断涨停跌停，大于0是涨停，小于0是跌停。

数据样本：

{
    'MainBusiness': '软件服务收入', 'SafeValue': '98', 'ShineValue': '3',
    'ShapeValue': '101308', 'TPFlag': '0', 'ZTPrice': '151.62', 'DTPrice': '101.08',
    'HqDate': '20260227', 'fHSL': '0.86', 'fLianB': '0.89', 'Wtb': '-0.66',
    'Zsz': '326.91', 'Ltsz': '326.91', 'vzangsu': '2.17', 'Fzhsl': '0.12',
    'FzAmo': '514.92', 'VOpenZAF': '0.00', 'ZAF': '1.02', 'ZAFYesterday': '-1.21',
    'ZAFPre2D': '1.99', 'ZAFPre5': '-1.56', 'ZAFPre10': '-3.44', 'ZAFPre20': '-10.76',
    'ZAFPre30': '-10.13', 'ZAFPre60': '-1.59', 'ZAFYear': '-3.54',
    'ZAFPreMyMonth': '-5.23', 'ZAFPreOneYear': '10.27', 'Zjl': '0.00', 'Zjl_HB': '0.00',
    'TotalBVol': '1295.00', 'TotalSVol': '3555.00', 'BCancel': '42606.00',
    'SCancel': '40266.00', 'L2TicNum': '6880', 'L2OrderNum': '29448',
    'FCAmo': '0.00', 'FCb': '0.00', 'OpenAmo': '1069400.00', 'OpenZTBuy': '0.00',
    'OpenFDE': '0.00',
    'ZTGPNum': '0', 'EverZTCount': '0', 'ConZAFDateNum': '1', 'YearZTDay': '0',
    'MA5Value': '126.56', 'HisHigh': '180.86', 'HisLow': '83.41', 'IPO_Price': '107.41',
    'More_YJL': '0.00', 'BetaValue': '2.31', 'DynaPE': '133.10', 'MorePE': '107.56',
    'StaticPE_TTM': '94.99', 'DYRatio': '0.28', 'PB_MRQ': '8.82',
    'IsT0Fund': '0', 'IsZCZGP': '1', 'IsKzz': '0', 'QHMainYYMM': '0',
    'FreeLtgb': '7935.14', 'Yield': '106.94', 'KfEarnMoney': '9778.22',
    'RDInputFee': '5894.58', 'CashZJ': '60954.52', 'StaffNum': '446',
    'RecentReleaseDate': '20230427', 'ReportDate': '20251031',
    'ZTDate_Recent': '20241008', 'TopDate_Recent': '20250625',
    'ErrorId': '0'
}

---

2.8 获取股本信息 get_gb_info

tq.get_gb_info(
    stock_code: str = '',
    date_list: List[str] = [],
    count: int = 1
) -> Dict

参数说明：

• date_list：日期列表，格式 YYYYMMDD；须从小到大排序；len(date_list) 必须 ≥ count
• count：要获取的日期数量，必须 ≥ 1

返回字段：

数据样本：

[
    {'Date': 20250101, 'Zgb': 182942480.0, 'Ltgb': 182942480.0},
    {'Date': 20250601, 'Zgb': 182942480.0, 'Ltgb': 182942480.0}
]

---

2.9 获取可转债信息 get_kzz_info

tq.get_kzz_info(
    stock_code: str = '',
    field_list: List[str] = []
) -> Dict

完整返回字段：

kzz_info = tq.get_kzz_info(stock_code='123039.SZ')

---

2.10 获取新股申购信息 get_ipo_info

tq.get_ipo_info(
    ipo_type: int = 0,
    ipo_date: int = 0
) -> list

• ipo_type：0=新股申购，1=新发债，2=两者都返回
• ipo_date：0=只返回今天，1=今天及以后

返回字段：

数据样本：

[
    {'MaxSG': '0.00', 'PE_Issue': '0.00', 'SGCode': '371036', 'SGDate': '20251226',
     'SGPrice': '100.00', 'code': '301036', 'name': '双乐转债', 'setcode': '0'},
    {'MaxSG': '0.00', 'PE_Issue': '0.00', 'SGCode': '718676', 'SGDate': '20251225',
     'SGPrice': '100.00', 'code': '688676', 'name': '金05转债', 'setcode': '1'}
]

---

2.11 获取跟踪指数的ETF信息 get_trackzs_etf_info

tq.get_trackzs_etf_info(zs_code: str = '') -> List[Dict]

获取跟踪某一指数的全部ETF基金信息。

• zs_code：指数代码，如 '000300.CSI'（沪深300）、'950162.CSI'（科创芯片设计）

返回字段：

数据样本：

[{'Code': '589210.SH', 'Name': '科创芯片设计ETF', 'NowPrice': '1.208',
  'PreClose': '1.192', 'IOPV': '1.2071', 'Zgb': '7646.90', 'Sz': '0.92'}, ...]

---

三、专业数据接口

3.1 获取专业财务数据 get_financial_data

tq.get_financial_data(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    start_time: str = '',
    end_time: str = '',
    report_type: str = 'report_time'
) -> Dict

获取财务报表数据（字段 FN1~FN584），需要客户端下载专业财务数据包。

• report_type：'announce_time'（按公告时间）或 'tag_time'（按标签时间），默认按报告期
• 返回值： Dict，键为股票代码，值为 pd.DataFrame

常用字段（完整字段请参考官方文档）：

返回字段： announce_time（公告日期）、tag_time（报告期）+ 上述财务字段

---

3.2 按年度/季度获取财务数据 get_financial_data_by_date

tq.get_financial_data_by_date(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    year: int = 0,
    mmdd: int = 0
) -> Dict

• year：年份（如 2023）；0 返回最新
• mmdd：报告期月日（如 331=一季报，630=中报，930=三季报，1231=年报）；0 返回最新

---

3.3 获取股票交易数据 get_gpjy_value

tq.get_gpjy_value(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    start_time: str = '',
    end_time: str = ''
) -> Dict

获取股票市场交易数据（字段 GP1~GP46），包含：股东人数、龙虎榜、融资融券、大宗交易、陆股通、涨停数据等。

完整返回字段（GP1~GP46）：

数据样本：

{'688318.SH': {'GP3': [{'Date': '20250102', 'Value': ['141405.89', '11113.00']}]}}

---

3.4 按日期获取股票交易数据 get_gpjy_value_by_date

tq.get_gpjy_value_by_date(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    year: int = 0,
    mmdd: int = 0
) -> Dict

---

3.5 获取板块交易数据 get_bkjy_value

tq.get_bkjy_value(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    start_time: str = '',
    end_time: str = ''
) -> Dict

获取板块级别市场交易数据（字段 BK5~BK19），包含：PE/PB/PS/PC、市值、涨跌停数、融资融券等。

完整返回字段（BK5~BK19）：

数据样本：

{
    '880660.SH': {
        'BK5': [{'Date': '20250102', 'Value': ['55.28', '55.50']}],
        'BK6': [{'Date': '20250102', 'Value': ['4.62', '3.79']}],
        'BK9': [{'Date': '20250102', 'Value': ['0.00', '35.00']}]
    }
}

---

3.6 按日期获取板块交易数据 get_bkjy_value_by_date

tq.get_bkjy_value_by_date(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = [],
    year: int = 0,
    mmdd: int = 0
) -> Dict

---

3.7 获取市场交易数据 get_scjy_value

tq.get_scjy_value(
    field_list: List[str] = [],
    start_time: str = '',
    end_time: str = ''
) -> Dict

获取市场整体宏观交易数据（字段 SC01~SC42），包含：融资融券、陆股通、涨停、打板资金、ETF规模、新开户等。无需传 stock_list。

完整返回字段（SC01~SC42）：

---

3.8 按日期获取市场交易数据 get_scjy_value_by_date

tq.get_scjy_value_by_date(
    field_list: List[str] = [],
    year: int = 0,
    mmdd: int = 0
) -> Dict

---

3.9 获取股票单个数据字段 get_gp_one_data

tq.get_gp_one_data(
    stock_list: List[str] = [],
    field_list: List[str] = []
) -> Dict

获取股票单个数据字段（字段 GO1~GO47，不按时间序列，返回当前值），包含：发行价、一致预期EPS、解禁日、机构持股、业绩预告等。

完整返回字段（GO1~GO47）：

基本信息

一致预期

解禁与持股

业绩预告

分红募资

扣非业绩预告

---

四、板块与股票列表接口

4.1 获取系统分类股票列表 get_stock_list

tq.get_stock_list(
    market = None,
    list_type: int = 0
) -> List

获取指定市场/分类的股票列表。

• list_type：0=只返回代码，1=返回代码和名称（[{'Code':..., 'Name':...}, ...]）

market 参数完整说明：

默认为全部A股（market='5'）

0:自选股  1:持仓股
5:所有A股  6:上证指数成份股  7:上证主板  8:深证主板  9:重点指数
10:所有板块指数  11:缺省行业板块  12:概念板块  13:风格板块  14:地区板块
15:缺省行业分类+概念板块  16:研究行业一级  17:研究行业二级  18:研究行业三级
21:含H股  22:含可转债  23:沪深300  24:中证500  25:中证1000
26:国证2000  27:中证2000  28:中证A500
30:REITs  31:ETF基金  32:可转债  33:LOF基金  34:所有可交易基金
35:所有沪深基金  36:T+0基金
49:金融类企业  50:沪深A股  51:创业板  52:科创板  53:北交所
91:ETF追踪的指数
92:国内期货主力合约
101:国内期货  102:港股  103:美股

使用示例：

# 获取所有A股代码
all_stocks = tq.get_stock_list(market='5')

# 获取ETF基金（含代码和名称）
etf_list = tq.get_stock_list(market='31', list_type=1)

# 获取国内期货主力合约
futures_main = tq.get_stock_list(market='92')

---

4.2 获取板块列表 get_sector_list

tq.get_sector_list(list_type: int = 0) -> List

获取 A 股全部板块代码列表（相当于 get_stock_list('10')）。

---

4.3 获取板块内股票列表 get_stock_list_in_sector

tq.get_stock_list_in_sector(
    block_code: str,
    block_type: int = 0,
    list_type: int = 0
) -> List

参数说明：

• block_code：板块代码或板块名称，如 'BK0707' 或 '通达信88'
• block_type：
• 0：板块指数代码或板块名称（默认）
• 1：自定义板块简称（加 BKCODE. 前缀）；特殊板块：ZXG=自选股，TJG=临时条件股
• 2：期货板块代码（加 QH. 前缀）
• list_type：0=只返回代码

---

4.4 获取用户自选股板块列表 get_user_sector

tq.get_user_sector() -> List

获取通达信客户端中用户设置的自选股板块列表。

---

4.5 自定义板块管理

创建板块 create_sector

tq.create_sector(block_code: str = '', block_name: str = '')

• block_code：板块简称（不能为空）
• block_name：板块显示名称（不能为空）

删除板块 delete_sector

tq.delete_sector(block_code: str = '')

重命名板块 rename_sector

tq.rename_sector(block_code: str = '', block_name: str = '')

清空板块 clear_sector

tq.clear_sector(block_code: str = '')

清空板块内所有成分股（不删除板块本身）。

---

五、行情订阅接口

5.1 刷新行情缓存 refresh_cache

tq.refresh_cache(
    market: str = 'AG',
    force: bool = False
)

刷新快照行情和K线缓存。首次调用 get_market_snapshot 或 get_market_data 时系统会自动刷新，无需手动调用。

market 参数：

• force：False=距上次刷新不足10分钟则跳过；True=强制刷新

---

5.2 刷新历史K线缓存 refresh_kline

tq.refresh_kline(
    stock_list: List[str] = [],
    period: str = ''
)

参数说明：

• period：仅支持 '1m'、'5m'、'1d' 三种
• 不建议一次更新太多，会堵塞策略和客户端

---

5.3 订阅行情更新 subscribe_hq

tq.subscribe_hq(
    stock_list: List[str] = [],
    callback = None
) -> object

订阅指定股票的实时行情更新，有行情变化时自动触发回调函数。最多订阅 100 只。

回调参数格式：

def on_data(datas):
    import json
    d = json.loads(datas)
    # d 格式：{"Code": "000001.SZ", "ErrorId": "0"}
    code = d.get('Code')
    error_id = d.get('ErrorId')

大量股票推荐分批订阅（每批50只）：

BATCH_SIZE = 50
for i in range(0, len(stocks), BATCH_SIZE):
    batch = stocks[i:i+BATCH_SIZE]
    tq.subscribe_hq(stock_list=batch, callback=my_callback)

---

5.4 取消订阅 unsubscribe_hq

tq.unsubscribe_hq(stock_list: List[str] = [])

---

5.5 获取已订阅股票列表 get_subscribe_hq_stock_list

tq.get_subscribe_hq_stock_list() -> List

---

六、下载文件接口

download_file

tq.download_file(
    stock_code: str = '',
    down_time: str = '',
    down_type: int = 1
)

下载通达信特定文件数据（十大股东、ETF申赎数据、舆情、综合信息等）。 文件保存至 ./PYPlugins/data 目录。

• down_type：1=十大股东，2=ETF申赎，3=舆情，4=综合信息

---

七、与客户端交互接口

7.1 发送消息到客户端 send_message

tq.send_message(msg_str: str) -> Dict

将字符串消息发送到通达信客户端 TQ 策略管理界面显示。用 | 分行。

tq.send_message("MSG,策略运行中|买入信号数：3")

---

7.2 发送文件路径到客户端 send_file

tq.send_file(file_path: str) -> Dict

发送 txt/pdf/html 文件到通达信客户端展示。文件须放在 ./PYPlugins/file/ 目录。

tq.send_file("513100.txt")   # 发送txt文件
tq.send_file("report.pdf")   # 发送PDF文件

---

7.3 发送预警信号 send_warn

tq.send_warn(
    stock_list:     List[str] = [],
    time_list:      List[str] = [],
    price_list:     List[str] = [],
    close_list:     List[str] = [],
    volum_list:     List[str] = [],
    bs_flag_list:   List[str] = [],
    warn_type_list: List[str] = [],
    reason_list:    List[str] = [],
    count: int = 1
) -> Dict

发送预警信号到通达信客户端 TQ 策略信号界面。

参数说明：

注意： price_list、close_list、volum_list 中的元素必须为纯数字字符串；bs_flag_list 可以传空字符串 ''（等同于 '2'）。

# 双击预警信号可直接打开闪电买卖界面
tq.send_warn(
    stock_list=['600519.SH'],
    time_list=['20260101100000'],
    price_list=['1823.45'],
    close_list=['1822.50'],
    volum_list=['15000'],
    bs_flag_list=['0'],       # 买入标记
    warn_type_list=['1'],     # 支持双击闪电买卖
    reason_list=['MA金叉信号'],
    count=1
)

---

7.4 发送回测数据 send_bt_data

tq.send_bt_data(
    stock_code: str = '',
    time_list:  List[str] = [],
    data_list:  List[List[str]] = [],
    count: int = 1
) -> Dict

输出回测数据到通达信客户端显示，配合 SIGNALS_TQ 公式在K线图上展示。

参数说明：

• time_list：时间列表（YYYYMMDDHHMMSS 或 YYYYMMDD）；长度必须 ≥ count
• data_list：二维列表，每个子列表对应一个时间点，最多取前16个值（均为纯数字字符串）
• count：数据条数，必须 > 0

data_list 子列表位置与 SIGNALS_TQ ID 对应关系：

• 位置1（index 0）→ SIGNALS_TQ(1, TYPE)
• 位置2（index 1）→ SIGNALS_TQ(2, TYPE)
• ...以此类推，最多16个

# 发送MA5、MA10和买卖信号
tq.send_bt_data(
    stock_code='688318.SH',
    time_list=['20260120', '20260121'],
    data_list=[
        ['136.60', '131.74', '1', '0'],   # MA5, MA10, 买信号, 卖信号
        ['135.30', '131.48', '0', '1']
    ],
    count=2
)

---

7.5 发送股票到自定义板块 send_user_block

tq.send_user_block(
    block_code: str = '',
    stocks: List[str] = [],
    show: bool = False
) -> Dict

• block_code：目标板块简称；为空字符串时发送到"临时条件股"板块
• stocks：股票代码列表；传入空列表 `[]` = 清空板块
• show：是否在客户端自动跳转显示该板块

# 发送选股结果到临时条件股
tq.send_user_block(block_code='', stocks=result_list)

# 发送到自定义板块并显示
tq.send_user_block(block_code='MYBLOCK', stocks=result_list, show=True)

---

7.6 调用客户端功能 exec_to_tdx

tq.exec_to_tdx(url: str = '') -> Dict

让通达信客户端根据传入的 URL 或功能串执行指定操作。

参数说明：

• url：功能调用串或网址；若是功能串，请以 http://www.treeid 开头

返回字段：

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

# 调用功能串（跳转到国内期货主界面）
exec_res1 = tq.exec_to_tdx(url='http://www.treeid/MAINQH')

# 打开网页链接（弹出浏览器窗口）
exec_res2 = tq.exec_to_tdx(url='http://www.treeid/dlghttp://www.tdx.com.cn')
print(exec_res2)
# {'ErrorId': '0', 'Msg': 'http://www.treeid/dlghttp://www.tdx.com.cn', 'run_id': '1'}

---

7.7 导出数据到通达信界面 print_to_tdx

tq.print_to_tdx(
    df_list,
    sp_name="",
    xml_filename="",
    jsn_filenames=None,
    vertical=None,
    horizontal=None,
    height=None,
    table_names=None
)

将多组 DataFrame 数据导出到通达信客户端 TQ 策略数据浏览中展示。

参数说明：

---

八、交易日历接口

8.1 获取交易日列表 get_trading_dates

tq.get_trading_dates(
    market: str,
    start_time: str,
    end_time: str,
    count: int = -1
) -> List

获取指定市场在时间范围内的纯交易日列表。需要先在客户端下载上证指数盘后数据。

• market：如 'SH'、'SZ'、'HK' 等
• count：返回数量限制，-1 返回全部

---

九、通达信公式接口

9.1 格式化K线数据 formula_format_data

tq.formula_format_data(data_dict: Dict = {}) -> Dict

将 get_market_data 获取的K线数据格式化为通达信公式接口可识别的格式。

输入要求： data_dict 必须包含 Amount、Volume、Close、Open、High、Low 六个字段。

返回值： Dict，键为股票代码，值为 List[Dict]，每个 Dict 包含 Date、Amount、Volume、Close、Open、High、Low。

---

9.2 向公式设置数据 formula_set_data

tq.formula_set_data(
    stock_code: str = '',
    stock_period: str = '1d',
    stock_data: List = [],
    count: int = 1,
    dividend_type: int = 0
)

在调用公式前设置公式所需的K线数据（须先用 formula_format_data 格式化）。

• stock_data：formula_format_data 格式化后的数据
• count：生效的K线条数，1 ≤ count ≤ 24000，且 len(stock_data) ≥ count
• dividend_type：0=不复权，1=前复权，2=后复权

注意： 后设置的数据会覆盖前一次设置；与 formula_set_data_info 互相覆盖。

---

9.3 向公式设置数据信息 formula_set_data_info

tq.formula_set_data_info(
    stock_code: str = '',
    stock_period: str = '1d',
    start_time: str = '',
    end_time: str = '',
    count: int = 0,
    dividend_type: int = 0
)

count 参数：

• >0：按条数（最多24000条）
• =0：按 start_time/end_time 区间
• =-1：获取全部数据
• =-2：使用无序列数据（count=-2时为无序列数据）

---

9.4 调用通达信公式（单次，需提前设置数据）

调用指标公式 formula_zb

tq.formula_zb(
    formula_name: str = '',
    formula_arg: str = '',
    xsflag: int = -1
) -> Dict

返回： {'Data': {'DIF': [...], 'DEA': [...], ...}, 'ErrorId': '0'}

调用选股公式 formula_xg

tq.formula_xg(
    formula_name: str = '',
    formula_arg: str = ''
) -> Dict

返回： {'Data': {'UP3': ['0', '1', ...], ...}, 'ErrorId': '0'}

调用表达式公式 formula_exp

tq.formula_exp(
    formula_name: str = '',
    formula_arg: str = ''
) -> Dict

参数说明：

• formula_name：公式名称（区分大小写）
• formula_arg：逗号分隔的数字字符串，最多16个参数，如 '12,26,9'
• xsflag：精度控制，-1 返回默认精度，最大可返回8位小数

调用前必须先设置数据（`formula_set_data` 或 `formula_set_data_info`）。

---

9.5 获取公式数据 formula_get_data

tq.formula_get_data() -> Dict

在调用公式后，获取当前设置的公式数据结果。

---

9.6 批量调用选股公式 formula_process_mul_xg ⭐推荐

tq.formula_process_mul_xg(
    formula_name: str = '',
    formula_arg: str = '',
    return_count: int = 1,
    return_date: bool = False,
    stock_list: List[str] = [],
    stock_period: str = '1d',
    start_time: str = '',
    end_time: str = '',
    count: int = 0,
    dividend_type: int = 0
) -> Dict

对多只股票批量调用通达信选股公式，无需提前设置数据，效率更高。

返回值格式（`return_date=False` 时）：

{'000001.SZ': {'UP3': ['0', '1', '0']},
 '600519.SH': {'UP3': ['1', '1', '0']},
 'ErrorId': '0'}

返回值格式（`return_date=True` 时）：

{'000001.SZ': {'UP3': [{'Date': '20260203', 'Value': '0'}, ...]},
 'ErrorId': '0'}

重要：

• 批量调用无需 formula_set_data，且 formula_set_data 的设置对批量调用不生效
• count 太小会导致结果比客户端条件选股少（需覆盖公式最大回溯K线数）

---

9.7 批量调用指标公式 formula_process_mul_zb

tq.formula_process_mul_zb(
    formula_name: str = '',
    formula_arg: str = '',
    xsflag: int = -1,
    return_count: int = 1,
    return_date: bool = False,
    stock_list: List[str] = [],
    stock_period: str = '1d',
    start_time: str = '',
    end_time: str = '',
    count: int = 0,
    dividend_type: int = 0
) -> Dict

对多只股票批量调用通达信指标公式，参数含义同 formula_process_mul_xg，额外支持 xsflag 精度控制。

返回值格式（`return_date=True` 时）：

{'000001.SZ': {'DIF': [{'Date': '20260203', 'Value': '0.12'}, ...],
               'DEA': [...]},
 'ErrorId': '0'}

---

十、交易接口

注意： 交易接口需要先在通达信客户端登录交易账号。

10.1 获取资金账户句柄 stock_account

tq.stock_account(
    account: str = '',
    account_type: str = 'stock'
) -> int

• account：资金账号（字符串）
• account_type：账号类型，如 'STOCK'
• 返回值 ≥ 0 为有效句柄，< 0 为无效句柄

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)
account_id = tq.stock_account(account="1190008847", account_type="STOCK")
print(account_id)  # 0

---

10.2 查询委托信息 query_stock_orders

tq.query_stock_orders(
    account_id: int = -1,
    stock_code: str = '',
    cancelable_only: bool = False
) -> List[Dict]

• account_id < 0 时查询当前账户
• 仅能查询当日委托
• cancelable_only：是否仅查可撤委托（暂未生效）

返回字段：

数据样本：

[
    {'Wtbh': '48957', 'Code': '688318.SH', 'Time': '93605', 'BSFlag': -1, 'KPFlag': 0,
     'WTFS': 0, 'Status': 0, 'WtPrice': '125.000', 'CjPrice': '0.000', 'CjVol': '0', 'WtVol': '1000'},
    {'Wtbh': '58545', 'Code': '688318.SH', 'Time': '93853', 'BSFlag': -1, 'KPFlag': 0,
     'WTFS': 0, 'Status': 0, 'WtPrice': '125.000', 'CjPrice': '0.000', 'CjVol': '0', 'WtVol': '1000'}
]

---

10.3 查询持仓信息 query_stock_positions

tq.query_stock_positions(account_id: int = -1) -> List[Dict]

返回字段：

数据样本：

[{'Code': '000001.SZ', 'Cbj': '10.693', 'TotalVol': '100', 'CanUseVol': '100'},
 {'Code': '688318.SH', 'Cbj': '117.425', 'TotalVol': '4000', 'CanUseVol': '4000'}]

---

10.4 下单 order_stock

tq.order_stock(
    account_id: int = -1,
    stock_code: str = '',
    order_type: int = 0,
    order_volume: int = 0,
    price_type: int = 0,
    price: float = 0.0
)

• account_id < 0 时以当前账户下单
• order_type 支持：STOCK_BUY(0)买入、STOCK_SELL(1)卖出、CREDIT_BUY(0)担保品买入、CREDIT_SELL(1)担保品卖出、CREDIT_FIN_BUY(69)融资买入、CREDIT_SLO_SELL(70)融券卖出
• 若 price_type 为市价类型，具体市价规则请在客户端→系统设置→参数中配置

返回字段：

注意： 实盘交易账户下单后需用户在客户端确认（Value=1）。自动下单需联系开户券商开通支持TQ的版本。

from tqcenter import tq, tqconst
tq.initialize(__file__)

account_id = tq.stock_account(account="1190008847", account_type="STOCK")

# 以自填价160.0买入688318.SH 200股
result = tq.order_stock(
    account_id=account_id,
    stock_code="688318.SH",
    order_type=tqconst.STOCK_BUY,
    order_volume=200,
    price_type=tqconst.PRICE_MY,
    price=160.0
)
print(result)  # {'ErrorId': '0', 'Msg': '已发送信号至客户端，待用户确认！', 'Value': 1}

---

10.5 撤单 cancel_order_stock

tq.cancel_order_stock(
    account_id: int = -1,
    stock_code: str = '',
    order_id: str = ''
) -> Dict

根据委托编号撤单。

参数说明：

• account_id：资金账户句柄（由 stock_account 获取，<0 时使用当前账户）
• stock_code：股票代码
• order_id：委托编号（由 query_stock_orders 返回的 Wtbh 字段）

返回字段：

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

account_id = tq.stock_account(account="1190008847", account_type="STOCK")
orders = tq.query_stock_orders(account_id=account_id, stock_code="")

cancel_res = tq.cancel_order_stock(
    account_id=account_id,
    stock_code=orders[0]['Code'],
    order_id=orders[0]['Wtbh']
)
print(cancel_res)  # {'Value': 1, 'ErrorId': '0', 'Msg': '提交撤单成功！'}

---

10.6 查询账户资产 query_stock_asset

tq.query_stock_asset(account_id: int = -1) -> Dict

查询指定账户的总资产、余额和持仓市值。

返回字段：

数据样本：

{'Currency': '人民币', 'Balance': '30234.070', 'Cash': '30234.070',
 'Asset': '1233041.070', 'MarketValue': '1201690.000', 'ErrorId': '0'}

---

十一、辅助工具

tq.price_df

tq.price_df(
    df: dict,
    price_col: str,
    column_names=None
) -> pd.DataFrame

从 get_market_data 返回的 dict 中提取指定价格字段，自动处理日期索引、缺失值填充。

df_real = tq.get_market_data(field_list=['Close','Open'], stock_list=codes, ...)
close_df = tq.price_df(df_real, 'Close', column_names=codes)

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十二、SIGNALS_TQ 公式系统

通过 send_bt_data 发送序列数据后，可在通达信公式管理器中创建技术指标公式，使用 SIGNALS_TQ(ID, TYPE) 函数引用数据并在K线图上展示。

函数语法

SIGNALS_TQ(ID, TYPE)

通达信公式示例（TQMA510）

在通达信公式管理器中新建名为 TQMA510 的公式：

{技术指标}
MA5:SIGNALS_TQ(1,0);        {引用ID=1的数据(MA5)}
MA10:SIGNALS_TQ(2,0);       {引用ID=2的数据(MA10)}

{交易信号}
BUY_SIGNAL:=SIGNALS_TQ(3,0);  {买入信号}
SELL_SIGNAL:=SIGNALS_TQ(4,0); {卖出信号}

{回测指标展示}
开仓次数:SIGNALS_TQ(5,0),COLORRED;
平仓次数:SIGNALS_TQ(6,0),COLORGREEN;
单位净值:SIGNALS_TQ(7,0),COLORWHITE;
基准净值:SIGNALS_TQ(8,0),COLORYELLOW;
胜率:SIGNALS_TQ(9,0),COLORMAGENTA;
年化收益率:SIGNALS_TQ(10,0),COLORCYAN;
基准年化收益率:SIGNALS_TQ(11,0),COLORLIBLUE;
贝塔值:SIGNALS_TQ(12,0),COLORBROWN;
最大回撤:SIGNALS_TQ(13,0),COLORGRAY;
夏普比率:SIGNALS_TQ(14,0),COLORLIMAGENTA;
每日资金:SIGNALS_TQ(15,0),COLORLIGRAY;
持仓量:SIGNALS_TQ(16,0),COLORLIRED;

{绘制交易信号图标}
DRAWICON(BUY_SIGNAL, LOW, 1);
DRAWICON(SELL_SIGNAL, HIGH, 2);

tqcenter 使用示例与故障排除

使用示例

示例1：获取K线数据

import sys
sys.path.insert(0, 'E:/App/new_tdx_test64/PYPlugins/user')
from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

# 获取最近100条日线数据（前复权）
data = tq.get_market_data(
    field_list=['Open', 'Close', 'High', 'Low', 'Volume', 'Amount'],
    stock_list=['600000.SH', '000001.SZ'],
    period='1d',
    count=100,
    dividend_type='front'
)

close_df = data['Close']  # DataFrame，行=时间，列=股票代码
print(close_df.tail())

tq.close()

---

示例2：获取实时行情快照

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

snapshot = tq.get_market_snapshot(stock_code='300505.SZ')
print(snapshot.get('Now'))      # 当前价
print(snapshot.get('Volume'))   # 成交量
print(snapshot.get('Buyp'))     # 五档买价

tq.close()

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示例3：MACD全市场批量选股（推荐方式）

from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)

# 获取所有A股
all_stocks = tq.get_stock_list(market='5')

# 批量调用MACD公式，返回最新2条数据
mul_zb_result = tq.formula_process_mul_zb(
    formula_name='MACD',
    formula_arg='12,26,9',
    xsflag=6,
    return_count=2,
    return_date=False,
    stock_list=all_stocks,
    stock_period='1d',
    count=100,
    dividend_type=1
)

# 筛选金叉股票
macd_stocks = []
if mul_zb_result:
    for key in mul_zb_result:
        if key != "ErrorId":
            dif = mul_zb_result[key].get('DIF', [])
            dea = mul_zb_result[key].get('DEA', [])
            if len(dif) >= 2 and len(dea) >= 2:
                if float(dif[-2]) < float(dea[-2]) and float(dif[-1]) >= float(dea[-1]):
                    macd_stocks.append(key)

print(f"MACD金叉股票：{len(macd_stocks)}只")
# 发送到临时条件股
tq.send_user_block(block_code='', stocks=macd_stocks)
tq.close()

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示例4：连续N日上涨选股并加入自定义板块

import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

batch_codes = tq.get_stock_list_in_sector('通达信88')
N = 3           # 连续上涨天数
block_code = 'LZXG'
block_name = '连涨选股'

df_real = tq.get_market_data(
    field_list=['Close'],
    stock_list=batch_codes,
    start_time="20251025",
    end_time=datetime.now().strftime("%Y%m%d"),
    dividend_type='front',
    period='1d',
    fill_data=True
)
close_df = tq.price_df(df_real, 'Close', column_names=batch_codes)

# 计算连续上涨天数
is_up = close_df > close_df.shift(1)
up_mask = np.where(is_up, 1, np.nan)
up_mask_df = pd.DataFrame(up_mask, index=close_df.index, columns=close_df.columns)
filled_df = up_mask_df.ffill()
consec_up_days = filled_df.notna().cumsum()
reset_counts = consec_up_days.where(~is_up).ffill().fillna(0)
consec_up_days = (consec_up_days - reset_counts).astype(int)

# 筛选最新交易日连续上涨≥N天的股票
latest_date = consec_up_days.index[-1]
latest_consec_up = consec_up_days.loc[latest_date]
target_stocks_list = latest_consec_up[latest_consec_up >= N].sort_values(ascending=False).index.tolist()

# 创建板块并推送
tq.create_sector(block_code=block_code, block_name=block_name)
tq.send_user_block(block_code=block_code, stocks=target_stocks_list, show=True)
tq.send_message(f"MSG,连涨≥{N}天股票：{len(target_stocks_list)}只")
tq.close()

---

示例5：订阅行情实时预警（分批订阅+防抖）

import json, time, signal, sys
from datetime import datetime
from collections import defaultdict
from tqcenter import tq

PRICE_RISE_THRESHOLD = 5.0   # 涨幅阈值
ANTI_SHAKE_SECONDS = 10       # 防抖间隔（秒）
BATCH_SIZE = 50               # 每批订阅数量

tq.initialize(__file__)

all_stocks = tq.get_stock_list_in_sector('通达信88')
last_warn_time = defaultdict(int)
TRIGGERED = set()
EXIT_FLAG = False

def signal_handler(signum, frame):
    global EXIT_FLAG
    EXIT_FLAG = True
    tq.unsubscribe_hq(stock_list=all_stocks)
    sys.exit(0)

signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)

def price_rise_callback(data_str):
    code_json = json.loads(data_str)
    code = code_json.get('Code')
    if code_json.get('ErrorId') != "0" or not code or code in TRIGGERED:
        return

    snapshot = tq.get_market_snapshot(code)
    if not snapshot:
        return
    now_price = float(snapshot.get('Now', 0))
    last_close = float(snapshot.get('LastClose', 0))
    if now_price <= 0 or last_close <= 0:
        return

    rise_rate = (now_price - last_close) / last_close * 100
    current_time = int(time.time())
    if rise_rate > PRICE_RISE_THRESHOLD and (current_time - last_warn_time[code]) >= ANTI_SHAKE_SECONDS:
        TRIGGERED.add(code)
        last_warn_time[code] = current_time
        tq.unsubscribe_hq(stock_list=[code])
        tq.send_warn(
            stock_list=[code],
            time_list=[datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S")],
            price_list=[str(now_price)],
            close_list=[str(last_close)],
            volum_list=[snapshot.get('Volume', '0')],
            bs_flag_list=['0'],
            warn_type_list=['3'],
            reason_list=[f'涨幅突破{PRICE_RISE_THRESHOLD}%'],
            count=1
        )

# 分批订阅
for i in range(0, len(all_stocks), BATCH_SIZE):
    tq.subscribe_hq(stock_list=all_stocks[i:i+BATCH_SIZE], callback=price_rise_callback)

print(f"监控启动，共{len(all_stocks)}只，按Ctrl+C退出...")
while not EXIT_FLAG:
    time.sleep(0.1)

---

示例6：MA均线调仓信号+发送预警（可双击闪电买卖）

import vectorbt as vbt
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

N = 5  # 均线周期
batch_codes = tq.get_stock_list_in_sector('通达信88')
end_date = datetime.now().strftime("%Y%m%d")
start_date = (datetime.now() - timedelta(days=2 * N + 20)).strftime("%Y%m%d")

df_real = tq.get_market_data(
    field_list=['Close'],
    stock_list=batch_codes,
    start_time=start_date,
    end_time=end_date,
    dividend_type='front',
    period='1d',
    fill_data=True
)
close_df = tq.price_df(df_real, 'Close', column_names=batch_codes)

ma = vbt.MA.run(close_df, window=N).ma
ma.columns = close_df.columns
entries = close_df.vbt.crossed_above(ma)
exits = close_df.vbt.crossed_below(ma)
latest_date = close_df.index[-1]
prev_date = close_df.index[-2] if len(close_df.index) >= 2 else latest_date

# 收集买卖信号
buy_signals, sell_signals = {}, {}
for code in batch_codes:
    if code not in close_df.columns:
        continue
    today_close = round(close_df.loc[latest_date, code], 2)
    prev_close = round(close_df.loc[prev_date, code], 2)
    if entries.loc[latest_date, code]:
        buy_signals[code] = {'today_close': today_close, 'prev_close': prev_close}
    if exits.loc[latest_date, code]:
        sell_signals[code] = {'today_close': today_close, 'prev_close': prev_close}

# 发送预警（warn_type='1' 支持双击闪电买卖）
all_signals = [(c, i, '买入') for c, i in buy_signals.items()] + \
              [(c, i, '卖出') for c, i in sell_signals.items()]
if all_signals:
    warn_time = datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S")
    tq.send_warn(
        stock_list=[s[0] for s in all_signals],
        time_list=[warn_time] * len(all_signals),
        price_list=[str(s[1]['today_close']) for s in all_signals],
        close_list=[str(s[1]['prev_close']) for s in all_signals],
        volum_list=['0'] * len(all_signals),
        bs_flag_list=['0' if s[2] == '买入' else '1' for s in all_signals],
        warn_type_list=['1'] * len(all_signals),    # 支持双击闪电买卖
        reason_list=[f"{s[2]}信号" for s in all_signals],
        count=len(all_signals)
    )
tq.close()

---

示例7：vectorbt 简单回测

import pandas as pd
import vectorbt as vbt
from tqcenter import tq

tq.initialize(__file__)

pd.set_option('future.no_silent_downcasting', True)

stock_code_list = ['688318.SH']
window = 5
target_start = '20250701'
target_end = '20251231'
start_time = (pd.to_datetime(target_start) - pd.Timedelta(days=window + 10)).strftime('%Y%m%d')

df_real = tq.get_market_data(
    field_list=['Close', 'Open'],
    stock_list=stock_code_list,
    start_time=start_time,
    end_time=target_end,
    dividend_type='front',
    period='1d',
    fill_data=True
)
close_df = tq.price_df(df_real, 'Close', column_names=stock_code_list)
open_df = tq.price_df(df_real, 'Open', column_names=stock_code_list)

ma = vbt.MA.run(close_df, window=window).ma.ffill()
ma.columns = close_df.columns

entries_df = close_df.vbt.crossed_above(ma).shift(1).fillna(False).astype(bool)
exits_df = close_df.vbt.crossed_below(ma).shift(1).fillna(False).astype(bool)

portfolio = vbt.Portfolio.from_signals(
    close=close_df,
    entries=entries_df,
    exits=exits_df,
    price=open_df,
    init_cash=100000,
    fees=0.0003,
    freq='D',
    size_granularity=100    # A股最小交易单位100股
)

# 输出结果并绘图
print(portfolio.stats())
portfolio[stock_code_list[0]].plot().show()

tq.close()
# 注意：vectorbt 不支持分红送股等权益变动

---

示例8：发送回测数据+通达信公式展示

from tqcenter import tq
import pandas as pd

tq.initialize(__file__)

stock_code = '688318.SH'
data = tq.get_market_data(
    field_list=['Close'],
    stock_list=[stock_code],
    period='1d',
    count=60,
    dividend_type='front'
)
close_series = data['Close'][stock_code]
ma5 = close_series.rolling(5).mean()
ma10 = close_series.rolling(10).mean()
buy_signal = ((ma5.shift(1) <= ma10.shift(1)) & (ma5 > ma10)).astype(int)
sell_signal = ((ma5.shift(1) >= ma10.shift(1)) & (ma5 < ma10)).astype(int)

time_list = close_series.index.strftime('%Y%m%d').tolist()
data_list = []
for i in range(len(close_series)):
    data_list.append([
        f"{ma5.iloc[i]:.2f}" if not pd.isna(ma5.iloc[i]) else "0",
        f"{ma10.iloc[i]:.2f}" if not pd.isna(ma10.iloc[i]) else "0",
        str(int(buy_signal.iloc[i])),
        str(int(sell_signal.iloc[i]))
    ])

tq.send_bt_data(
    stock_code=stock_code,
    time_list=time_list,
    data_list=data_list,
    count=len(time_list)
)
# 在通达信公式管理器中用 SIGNALS_TQ(1,0)~SIGNALS_TQ(4,0) 引用上述数据
tq.close()

---

示例9：交易接口完整流程

from tqcenter import tq, tqconst
tq.initialize(__file__)

# 获取账户句柄（须先在客户端登录）
account_id = tq.stock_account(account="1190008847", account_type="STOCK")
print(f"账户句柄: {account_id}")  # ≥0 有效

# 查询持仓
positions = tq.query_stock_positions(account_id=account_id)
for pos in positions:
    print(f"{pos['Code']}: 成本价={pos['Cbj']}, 总持仓={pos['TotalVol']}")

# 查询委托
orders = tq.query_stock_orders(account_id=account_id, stock_code="")
print(f"当日委托: {orders}")

# 下单（自填价买入）
result = tq.order_stock(
    account_id=account_id,
    stock_code="688318.SH",
    order_type=tqconst.STOCK_BUY,
    order_volume=100,
    price_type=tqconst.PRICE_MY,
    price=130.0
)
print(result)  # {'ErrorId': '0', 'Msg': '已发送信号至客户端，待用户确认！', 'Value': 1}

tq.close()

---

故障排除

"TQ数据接口初始化失败或已有同名策略运行"

1. 确保通达信客户端已运行并登录 2. 使用 sys.path.insert(0, ...) 而非 sys.path.append() 3. 确认 PYPlugins/ 目录下存在 TPyth.dll 和 TPythClient.dll 4. 检查是否已有相同 __file__ 路径的策略在运行（ErrorId='12'）

菜单一直显示"正在开启TQ策略..."

检查是否有防火墙弹窗，若有请允许访问。

获取数据时指标值前面是 None

count 参数设置的K线数量不足以覆盖公式计算中的最大参数值。例如 MA(C,20) 需要至少20根K线，若 count=10 则前10根K线的MA值为 None。

send_warn 报 ValueError

• 确认 count > 0
• 确认 stock_list、price_list、close_list、volum_list 的长度均 ≥ count
• 确认 price_list、close_list、volum_list 中的元素均为纯数字字符串

批量公式选股结果比客户端少

count 参数设置太小，不够覆盖公式计算所需的最大回溯K线数，适当增大 count 值。

Module Not Found 错误

• 确认 PYPlugins/user 路径正确
• 使用绝对路径而非相对路径
• 使用 sys.path.insert(0, ...) 保证优先加载